Follow
Di Asih I Maruddani
Di Asih I Maruddani
Verified email at live.undip.ac.id
Title
Cited by
Cited by
Year
Pengukuran Value at Risk pada Aset Tunggal dan Portofolio dengan Simulasi Monte Carlo
DAI Maruddani, A Purbowati
Media Statistika 2 (2), 93-104, 2009
842009
Analisis Sentimen Gojek Pada Media Sosial Twitter Dengan Klasifikasi Support Vector Machine (SVM)
N Fitriyah, B Warsito, DAI Maruddani
Jurnal Gaussian 9 (3), 376-390, 2020
632020
Analisis Cluster Dengan Algoritma K-Means Dan Fuzzy C-Means Clustering Untuk Pengelompokan Data Obligasi Korporasi
DR Ningrat, DAI Maruddani, T Wuryandari
Jurnal Gaussian 5 (4), 641-650, 2016
582016
Penerapan Analisis Klaster K-Modes Dengan Validasi Davies Bouldin Index Dalam Menentukan Karakteristik Kanal Youtube di Indonesia (Studi Kasus: 250 Kanal Youtube Indonesia …
A Badruttamam, S Sudarno, DAI Maruddani
Jurnal Gaussian 9 (3), 263-272, 2020
332020
Pemodelan Harga Saham Dengan Geometric Brownian Motion Dan Value At Risk PT Ciputra Development Tbk
T Trimono, DAI Maruddani, D Ispriyanti
Jurnal Gaussian 6 (2), 261-270, 2017
302017
Value at Risk untuk Pengukuran Risiko Investasi Saham: Aplikasi dengan Program R
DAI Maruddani
292019
Modeling stock prices in a portfolio using multidimensional geometric brownian motion
DAI Maruddani, Trimono
Journal of Physics: Conference Series 1025 (1), 012122, 2018
192018
Expected shortfall dengan simulasi monte-carlo untuk mengukur risiko kerugian petani jagung
R Rahmawati, A Rusgiyono, A Hoyyi, DAI Maruddani
Media Statistika 12 (1), 117-128, 2019
172019
Pemodelan Fixed Effect Geographically Weighted Panel Regression Untuk Indeks Pembangunan Manusia Di Jawa Tengah
SM Meutuah, H Yasin, DAI Maruddani
Jurnal Gaussian 6 (2), 241-250, 2017
162017
VECTOR AUTOREGRESSIVE (VAR) UNTUK PERAMALAN HARGA SAHAM PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR INDONESIA TBK.
DAI Maruddani, D Safitri
Jurnal Sains & Matematika 11 (1), 6-12, 2003
162003
Comparison of ARCH/GARCH model and Elman Recurrent Neural Network on data return of closing price stock
VON Laily, B Warsito, DAI Maruddani
Journal of Physics: Conference Series 1025 (1), 012103, 2018
142018
Penggunaan Simulasi Monte Carlo Untuk Pengukuran Value at Risk Aset Tunggal Dan Portofolio Dengan Pendekatan Capital Asset Pricing Model Sebagai Penentu Portofolio Optimal …
DC Pradana, DAI Maruddani, H Yasin
Jurnal Gaussian 4 (4), 765-774, 2015
122015
Penerapan Model Indeks Tunggal Untuk Optimalisasi Portofolio Dan Pengukuran Value At Risk Dengan Variance Covariance (Studi Kasus: Saham Yang Stabil Dalam Lq 45 Selama Periode …
HE Oktafiani, DAI Maruddani, S Suparti
Jurnal Gaussian 6 (1), 41-50, 2017
112017
Delta-Normal Value at Risk Using Exponential Duration with Convexity for Measuring Government Bond Risk
DAI Maruddani, A Abdurakhman
De La Salle University Business and Economic Review 31 (1), 72 - 80, 2021
10*2021
Prediksi Harga Saham PT. Astra Agro Lestari Tbk dengan Jump Diffusion Model
DAI Maruddani, T Trimono
Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana 3 (1), 57-67, 2017
102017
Analisis Data Panel untuk Menguji Pengaruh Risiko terhadap Return Saham Sektor Farmasi dengan Least Square Dummy Variable
TD Astuti, DAI Maruddani
Media Statistika 2 (2), 71-80, 2009
102009
Pengukuran Value at-Risk pada Portofolio Obligasi dengan Metode Varian-Kovarian
K Anam, DAI Maruddani, P Kartikasari
Jurnal Gaussian 9 (4), 434-443, 2020
92020
Value at Risk (VaR) Dan Conditional Value at Risk (Cvar) Dalam Pembentukan Portofolio Bivariat Menggunakan Copula Gumbel
DR Prihatiningsih, DAI Maruddani, R Rahmawati
Jurnal Gaussian 9 (3), 326-335, 2020
92020
Klasifikasi status kemiskinan rumah tangga dengan algoritma C5. 0 di kabupaten pemalang
FN Umma, B Warsito, DAI Maruddani
Jurnal Gaussian 10 (2), 221-229, 2021
82021
Valuation of Portfolio Risk and Performance of Several Blue Chip Stocks in Indonesia using Value-at-Risk based on n-Dimensional Geometric Brownian Motion
DAI Maruddani, T Trimono
Thailand Statistician 19 (3), 501-510, 2021
7*2021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20