Credit scoring methods: Latest trends and points to consider A Markov, Z Seleznyova, V Lapshin The Journal of Finance and Data Science 8, 180-201, 2022 | 34 | 2022 |
A nonparametric method for term structure fitting with automatic smoothing V Kaushanskiy, V Lapshin Applied Economics 48 (58), 5654-5666, 2016 | 9 | 2016 |
Сравнение качества национальных рейтингов российских банков СН Смирнов, СГ Афонина, ЕА Богатырева, АВ Косьяненко, ... Банковское дело, 50-55, 2010 | 8 | 2010 |
Определение срочной структуры процентных ставок ВА Лапшин Вестник Московского университета. Серия 15: Вычислительная математика и …, 2009 | 7 | 2009 |
Параметрическая иммунизация процентного риска на основе моделей срочной структуры процентных ставок СВ Бешенов, ВА Лапшин Экономический журнал Высшей школы экономики 23 (1), 9-31, 2019 | 6 | 2019 |
Выбор модели срочной структуры процентных ставок на основе ее свойств ВА Лапшин, МЮ Терещенко Корпоративные финансы 12 (2), 53-69, 2018 | 6 | 2018 |
Сопоставление качества рейтингов российских банков СГ Афонина, ЕА Богатырёва, АВ Косьяненко, ВА Лапшин, ... Гос. ун-т–Высшая школа экономики. М.: Изд. дом Гос. ун-та–Высшей школы …, 2010 | 6 | 2010 |
Choosing the weighting coefficients for estimating the term structure from sovereign bonds V Lapshin, S Sohatskaya International Review of Economics & Finance 70, 635-648, 2020 | 5 | 2020 |
Inconsistencies in bond market quotes: Is it the wrong model or the wrong data? V Lapshin Journal of computational science 24, 255-265, 2018 | 5 | 2018 |
Deriving implied risk-free interest rates from bond and CDS quotes: a model-independent approach SN Smirnov, VA Lapshin, MZ Kurbangaleev Optimization and Engineering 18, 499-536, 2017 | 5 | 2017 |
Китайский рынок облигаций Ц Ван, ВА Лапшин Мировая экономика и международные отношения, 32-37, 2014 | 5 | 2014 |
Определение ликвидационной стоимости портфеля акций с учетом особенностей микроструктуры рынка (на примере ММВБ) Исследование осуществлено в рамках программы фундаментальных … НА Андреев, ВА Лапшин, ВВ Науменко, СН Смирнов Управление риском, 35-53, 2011 | 5 | 2011 |
О задачах, связанных с определением срочной структуры процентных ставок ВА Лапшин Вестник молодых ученых «Ломоносов» Вып. III., 66-70, 2006 | 5 | 2006 |
A nonparametric approach to bond portfolio immunization V Lapshin Mathematics 7 (11), 1121, 2019 | 4 | 2019 |
Анализ требований к оценке срочной структуры безрисковых ставок в финансовых задачах МЗ Курбангалеев, ВА Лапшин Управление финансовыми рисками, 50-60, 2015 | 4 | 2015 |
Determining the term structure of interest rates VA Lapshin Moscow University Computational Mathematics and Cybernetics 33, 206-213, 2009 | 4 | 2009 |
Yield curve estimation in illiquid bond markets M Makushkin, V Lapshin HSE Economic Journal 25 (2), 177-195, 2021 | 3 | 2021 |
Parametric immunization of interest rate risk via term structure models S Beshenov, V Lapshin HSE Economic Journal 23 (1), 9-31, 2019 | 3 | 2019 |
Обзор рынка облигаций Китайской Народной Республики ВА Лапшин, Ц Ван ЭКО, 162-174, 2013 | 3 | 2013 |
Консолидация и агрегация оценок вероятности дефолта ВА Лапшин, СН Смирнов Управление риском 61 (1-3), 14-44, 2012 | 3 | 2012 |