| Time-varying beta—the case study of the largest companies from the Polish, Czech, and Hungarian stock exchange W Dębski, E Feder-Sempach, P Szczepocki Emerging Markets Finance and Trade 57 (13), 3855-3877, 2021 | 7 | 2021 |
| The Bayesian Method in Estimating Polish and German Industry Betas. A Comparative Analysis of the Risk between the Main Economic Sectors from 2001–2020 E Feder‑Sempach, P Szczepocki Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2022 | 5 | 2022 |
| Comparison of selected tests for univariate normality based on measures of moments C Domański, P Szczepocki Statistics in Transition new series 21 (5), 151-178, 2020 | 5 | 2020 |
| Application of iterated filtering to stochastic volatility models based on non-Gaussian Ornstein-Uhlenbeck process P Szczepocki Statistics in Transition. New Series 21 (2), 173-187, 2020 | 3 | 2020 |
| Estimation of Yu and Meyer bivariate stochastic volatility model by iterated filtering P Szczepocki Przegląd Statystyczny 69 (4), 1-19, 2023 | 2 | 2023 |
| Clustering companies listed on the Warsaw Stock Exchange according to time-varying beta P Szczepocki Econometrics 23 (2), 63-79, 2019 | 2 | 2019 |
| Application of Kalman Filter to Stochastic Volatility Models of the Orstein-Uhlenbeck Type P Szczepocki Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 337 (4), 183-201, 2018 | 1 | 2018 |
| Zastosowanie filtru Kalmana do modeli stochastycznej zmienności typu Ornsteina‑Uhlenbecka P Szczepocki Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 4 (337), 183-201, 2018 | 1 | 2018 |
| Global uncertainty and potential shelters: gold, bitcoin, and currencies as weak and strong safe havens for main world stock markets E Feder-Sempach, P Szczepocki, J Bogołębska Financial Innovation 10 (1), 67, 2024 | | 2024 |
| Estymacja wielowymiarowego modelu stochastycznej zmienności z dekompozycją Choleskiego przy użyciu iterowanej filtracji P Szczepocki Ekonometria 27 (4), 44-58, 2023 | | 2023 |
| Estimation of the Cholesky Multivariate Stochastic Volatility Model Using Iterated Filtering P Szczepocki Econometrics 27 (4), 44-58, 2023 | | 2023 |
| What if beta is not stable? Applying the Kalman filter to risk estimates of top US companies over the long time horizon E Feder-Sempach, P Szczepocki, W Dębski Bank i Kredyt 54 (1), 25-44, 2023 | | 2023 |
| Oszacowaniach polskich i niemieckich współczynników beta z użyciem metody bayesowskiej–porównanie dla głównych indeksów sektorowych w latach 2001–2020 E Feder‑Sempach, P Szczepocki Comparative Economic Research 25 (2), 45, 2022 | | 2022 |
| Application of Iterated Filtering for Parametric Estimation of Instantaneous Variance in the Case of Non-Gaussian Ornstein-Uhlenbeck Stochastic Volatility Processes P Szczepocki Statistical Review 66 (1), 51-68, 2019 | | 2019 |
| Zastosowanie iterowanej filtracji do estymacji parametrów wariancji chwilowej w ramach niegaussowskich procesów stochastycznej zmienności typu Ornsteina-Uhlenbecka P Szczepocki Przegląd Statystyczny 66 (1), 51-68, 2019 | | 2019 |
| Zastosowanie modeli zmienności stochastycznej typu Ornsteina-Uhlenbecka w analizie finansowych szeregów czasowych P Szczepocki | | 2019 |
| Grupowanie spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie według bet zmiennych w czasie P Szczepocki Ekonometria 23 (2), 63-79, 2019 | | 2019 |
| The XXXV International Conference on Multivariate Statistical Analysis, 7–9 November 2016, Łódź, Poland P Szczepocki, J Białek Statistics in Transition New Series 18 (2), 361-363, 2017 | | 2017 |
| O aproksymacjach funkcji przejścia dla jednowymiarowych procesów dyfuzji P Szczepocki Przegląd Statystyczny 63 (2), 173-190, 2016 | | 2016 |
| Application of non-gaussian Ornstein-Uhlenbeck stochastic volatility models in financial time series analysis P Szczepocki | | |
