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Frank Lehrbass
Frank Lehrbass
Professor for Finance and Data Science
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Titel
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Jahr
CreditRisk+ in the banking industry
M Gundlach, F Lehrbass
Springer Science & Business Media, 2013
1272013
A simple approach to country risk
F Lehrbass
Measuring risk in complex stochastic systems, 33-67, 2000
392000
Kreditportfoliomodelle in der Praxis
F Bröker, FB Lehrbass
Handbuch Bankcontrolling 2, 773-787, 2001
182001
Bak by Sietse de Vries
HJ Baron
World Literature Today 87 (3), 60-60, 2013
162013
Defaulters get intense: Results of two models for valuing bonds liable to default
F Lehrbass
RISK-LONDON-RISK MAGAZINE LIMITED- 10, 56-60, 1997
161997
Risikomessung für ein Kreditportfolio-ein Methodenvergleich
FB Lehrbaß
Die Bank 2 (99), 130-134, 1999
151999
Non-Performing Loans in Deutschland-Wachstumsmarkt oder Strohfeuer
M Bolder, F Lehrbaß, KA Zimmer
Die Bank, 14-17, 2005
112005
Rethinking risk-adjusted returns
F Lehrbass
Risk 12 (4), 35-40, 1999
101999
Optimal hedging with currency forwards, calls, and calls on forwards for the competitive exporting firm facing exchange rate uncertainty
FB Lehrbass
Journal of Economics 59 (1), 51-70, 1994
101994
Was treibt die Renditen von Hedgefonds
F Lehrbass, F Wörndl
Eine, 2021
92021
Investmentstrategien im Rahmen von Übernahmen börsennotierter Gesellschaften–Merger Arbitrage und Maschinelles Lernen (Merger Arbitrage and Machine Learning)
F Lehrbass, A Raasch
ifes Schriftenreihe 19, 2019
62019
Determinanten der Höhe von Wirtschaftsprüfungshonoraren am Beispiel von gelisteten Unternehmen im Prime Standard (Which Factors Explain the Amount of Audit Fees Paid by Prime …
F Lehrbass, N Scheipers
ifes Schriftenreihe 15, 2017
62017
Versicherungsmathematische Risikomessung für ein Kreditportfolio
FB Lehrbaß, I Boland, R Thierbach
Blätter der DGVFM 25 (2), 285-308, 2001
62001
Kohonens selbstorganisierende Karten und der Terminkontrakt auf den DAX
R Volmer, FB Lehrbass
Wirtschaftsinformatik 39 (4), 339-344, 1997
61997
Warnsignale bei Wirecard: Eine Entzauberung in drei Akten
F Lehrbass, F Toksoy, F Wörndl
Corporate Finance 7 (2020), 194-199, 2020
52020
Determinanten der Replikationsgüte von Exchange Traded Funds (Which Factors Explain the Quality of Replication of ETF?)
P Cox, F Lehrbass
ifes Schriftenreihe 16, 2018
52018
Eignung von Varianz-Kovarianz-Ansätzen und Copula-Modellen zur Risikoaggregation in bankaufsichtlichen Risikotragfähigkeitskonzepten (How Adequate Are Covariance and Copula …
MP Graalmann, F Lehrbass
ifes Schriftenreihe 17, 2018
52018
Determinanten der Wertentwicklung von Bitcoins
F Lehrbass, M Weißer
Corporate Finance 9 (09-10), 270-276, 2018
52018
Risikomessung für den globalen Kohlehandel: Einfache und fortgeschrittene Verfahren nebst Backtesting sowie ein Vergleich mit IFRS 7 (Risk Measurement for Global Coal Trading)
F Lehrbass
ifes Schriftenreihe 13, 2016
52016
Prognosemodelle für Länderrisiken: Logit-und Deep Learning-Methoden im Vergleich
D Hagemann, F Lehrbass
ifes Schriftenreihe, 2018
42018
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