Resistance distances in Cayley graphs on symmetric groups M Vaskouski, A Zadorozhnyuk
Discrete Applied Mathematics 227, 121-135, 2017
25 2017 Existence of weak solutions of stochastic differential equations with discontinuous coefficients and with a partially degenerate diffusion operator. A Levakov, M Vas’kovskii
Differential Equations 43 (8), 2007
23 * 2007 Existence of weak solutions of stochastic differential equations with standard and fractional Brownian motions and with discontinuous coefficients AA Levakov, MM Vas’ kovskii
Differential Equations 50, 189-202, 2014
22 * 2014 Стохастические дифференциальные уравнения и включения АА Леваков, ММ Васьковский
18 * 2019 Asymptotic expansions of solutions of stochastic differential equations driven by multivariate fractional Brownian motions having Hurst indices greater than M Vaskouski, I Kachan
Stochastic Analysis and Applications 36 (6), 909-931, 2018
18 2018 Stability and attraction of solutions of nonlinear stochastic differential equations with standard and fractional Brownian motions. M Vas' kovskii
Differential equations 53 (2), 2017
18 * 2017 Existence of solutions of stochastic differential inclusions with standard and fractional Brownian motions AA Levakov, MM Vas’kovskii
Differential Equations 51 (8), 991-997, 2015
18 2015 Существование β-мартингальных решений стохастических эволюционных функциональных уравнений параболического типа с измеримыми локально ограниченными коэффициентами ММ Васьковский
Дифференц. уравнения 48 (8), 1080-1095, 2012
16 * 2012 Primes in quadratic unique factorization domains M Vaskouski, N Kondratyonok, N Prochorov
Journal of number theory 168, 101-116, 2016
14 2016 Properties of solutions of stochastic differential equations with standard and fractional Brownian motions AA Levakov, MM Vas’ kovskii
Differential Equations 52, 972-980, 2016
13 * 2016 СУЩЕСТВОВАНИЕ СЛАБЫХ РЕШЕНИЙ СТОХАСТИЧЕСКИХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ С ЗАПАЗДЫВАНИЕМ И СТАНДАРТНЫМ И ДРОБНЫМ БРОУНОВСКИМИ ММ Васьковский
Известия Национальной академии наук Беларуси. Серия физико-математических …, 2016
12 * 2016 Existence of weak solutions of stochastic differential equations with standard and fractional Brownian motion, discontinuous coefficients, and a partly degenerate diffusion … AA Levakov, MM Vas’ kovskii
Differential Equations 50, 1053-1069, 2014
12 2014 Существование решений стохастических дифференциальных включений со стандартным и дробным броуновскими движениями АА Леваков, ММ Васьковский
Теория управления и математическое моделирование, 81-83, 2015
9 2015 Existence of β-weak solutions of stochastic differential equations with measurable right-hand sides AA Levakov, MM Vas’kovskii
Differential Equations 43 (10), 1353-1363, 2007
8 * 2007 Существование и единственность решений дифференциальных уравнений, слабо управляемых грубыми траекториями с произвольным положительным показателем Гёльдера ММ Васьковский
Дифференциальные уравнения 57 (10), 1305-1317, 2021
7 * 2021 Current expected credit loss procyclicality: It depends on the model JL Breeden, M Vaskouski
Journal of Credit Risk 16 (1), 27-48, 2020
7 2020 Исследование устойчивости стохастических дифференциальных включений методом функций Ляпунова АА Леваков, ММ Васьковский, ЯБ Задворный
Устойчивость, управление, дифференциальные игры (SCDG2019): Материалы …, 2019
6 2019 Shortest division chains in unique factorization domains M Vaskouski, N Kondratyonok
Journal of Symbolic Computation 77, 175-188, 2016
6 2016 Analogue of the RSA-cryptosystem in quadratic unique factorization domains M Vaskouski, N Kondratyonok
Доклады Национальной академии наук Беларуси 59 (5), 18-23, 2015
6 2015 Existence of Weak Solutions of Stochastic Functional-Differential Equations with Measurable Coefficients MM Vas’kovskii
Vestn. Beloruss. Gos. Univ. Ser. 1 Fiz. Mat. Inform, 64-70, 2008
6 * 2008 